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建设银行设置短信提醒功能的步骤如下。
1、可以通过已绑定的手机发送短信 “DXQY”至95533，系统会回复一条短信，按照提示操作即可。
2、可以前往就近的建设银行网点柜台进行办理，携带身份证和银行卡即可办理开通短信提醒业务。
3、打开建设银行手机银行客户端，找到“消息服务定制”功能，根据页面提示进行开通，具体操作步骤为：点击首页的“账户”，进入账户页面后选择“+”服务图标，进入服务设置页面选择“账户动户通知”，最后在账户动户通知页面设置短信提醒服务。
具体的操作步骤可能因手机型号或版本不同而略有差异，如果在操作过程中遇到问题，可以拨打建设银行的客服电话进行咨询，短信提醒服务是建设银行提供的一项收费服务，具体费用可以咨询银行工作人员。